Aufbau einer Sicherheitendatenbank

Begleitung einer Hypothekenbank beim Aufbau einer Sicherheitendatenbank. Definition relevanter Datenfelder für unterschiedliche Sicherheiten. Berücksichtigung der Verknüpfung zwischen Kunde, Konto und Sicherheit. (Laufendes Projekt)

Strategische Implikationen neuer aufsichtsrechtlicher Regelungen

Unterstützung einer Hypothekenbank bei der Beurteilung einer Neuausrichtung des Produktportfolios, Bewertung neuer Produkte im Hinblick auf neue regulatorische Anforderungen, Beurteilung der Schnittstellen zwischen Basel II und IFRS sowie Qualitätsverbesserung im Meldewesen. (Laufendes Projekt)

QIS 5

Begleitung einer Hypothekenbank bei der Umsetzung der 5. quantitativen Auswirkungsstudie (QIS 5).

Einführung von ABACUS/DaVinci

Begleitung der Tochtergesellschaft einer ausländischen Großbank bei der Einführung von ABACUS/DaVinci. Review von fachlichen Anforderungen.

Basel II-Rechenkern

Konzeption eines Basel II-Rechenkerns für ein Rechenzentrum. Erstellung der Fachspezifikation inklusive der Themen Segmentierung, Standardansatz, IRB-Ansatz und Sicherheiten. Definition der Datenanforderungen.

Aufbau einer Ratingagentur

Unterstützung eines deutschen Finanzdienstleisters bei der Erstellung von Fachkonzepten zu den Themen Anforderungen an den Datenbestand, Mathematische Verfahren zur Kennzahlenauswahl und zur Jahresabschlussanalyse, Unterstützung bei der Auswahl eines Datenanbieters.

Qualitätsverbesserung im Meldewesen

Begleitung der Tochtergesellschaft einer ausländischen Großbank bei einer Optimierung der Umsetzung der 6. KWG-Novelle Grundsatz I neu. Definition und Test der Schnittstellen des Risikomanagementsystems PANORAMA an den SAS-Datenpool bzw. SAMBA. Erstellung einer Dokumentation der verwendeten Optionspreismodelle für das BaFin.

Outsourcing von Basel II-Anforderungen

Durchführung einer Vorstudie zum Thema Outsourcing von Basel II-Anforderungen für einen großen deutschen Finanzdienstleister. Erstellung von detaillierten Fragebögen zu den Themen Adressenausfallrisiko und operationelle Risiken. Befragung von Banken und Verbänden.

Umsetzung der 6. KWG-Novelle/Grundsatz I neu

Auswahl geeigneter Software für einen Sparkassen- und Giroverband zur Erfüllung der Anforderungen von Grundsatz I neu insbesondere der Bewertung von Wertpapieren und Derivaten. Erstellung eines Musterportfolios für eine fiktive Sparkasse und Bewertung der relevanten Produkte gemäß Grundsatz I neu. Analyse der relevanten Datenfelder für Wertpapiere und Derivate in SAMBA. Abbildung der Grundsatz I Anforderungen (two-leg approach) in einer Excel Lösung.

Umsetzung Grundsatz I neu

Erstellung eines Fachkonzeptes zum Thema Marktpreisrisiken nach dem neuen Grundsatz I für eine Landesbank.

Jahresabschlussprüfung und 6. KWG-Novelle/Grundsatz I neu

Überprüfung der Grundsatz I - Berechnungen von Kreditinstituten in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern.